De documentaire Walden is vernoemd naar het boek uit 1854 van Henry David Thoreau. De Amerikaanse auteur beschrijft daarin zijn poging om op eenvoudige wijze in de natuur te leven. Daniel Zimmermann gebruikt in zijn film de natuur als uitgangspunt voor een commentaar op de wereldeconomie. De manier waarop Walden is geconstrueerd roept de vraag op of de film eigenlijk wel een documentaire genoemd kan worden.